Предисловие
Основные обозначения
1. Комбинаторика 2. Теория вероятностей 2.1. Классическое определение вероятности
2.2. Геометрические вероятности
2.3. Теоремы сложения и умножения вероятностей
2.4. Формула полной вероятности
2.5. Формулы Байеса
2.6. Повторные независимые испытания
2.7. Простейший (пуассоновский) поток событий
2.8. Случайные величины. Функция распределения. Функция плотности вероятности. Числовые характеристики
2.9. Нормальный закон распределения
2.10. Асимптотика схемы независимых испытаний
2.11. Функции случайных величин
2.12. Функции нескольких случайных аргументов
2.13. Центральная предельная теорема
2.14. Ковариация
2.15. Функциональные преобразования двумерных случайных величин
2.16. Правило «трех сигм»
2.17. Производящие функции. Преобразование Лапласа. Характеристические функции
3. Математическая статистика 3.1. Точечные оценки
3.2. Доверительный интервал для вероятности события
3.3. Проверка гипотезы о равенстве вероятностей
3.4. Доверительный интервал для математического ожидания
3.5. Доверительный интервал для дисперсии
3.6. Проверка статистических гипотез
3.7. Регрессионный анализ. Оценки по методу наименьших квадратов
3.8. Статистические решающие функции
4. Случайные процессы 4.1. Стационарные случайные процессы
4.2. Преобразование случайных процессов динамическими системами
4.3. Процессы «гибели и рождения»
4.4. Метод фаз Эрланга
4.5. Марковские процессы с дискретным множеством состояний. Цепи Маркова
4.6 Марковские процессы с непрерывным временем и дискретным множеством состояний
4.7. Модели управления запасами
4.8. Полумарковские процессы
5. Некоторые интересные задачи Библиографический список
Приложение